Fini Henriques’ tidligste kompositioner, som er samlet under titlen Aphorismer og indeholder 10 korte klaverstykker, opviser en forbavsende sikkerhed i sats og form. Sigurd Berg nævner i sin biografi, at stykkerne, som Henriques skrev i 7-8-årsalderen, blev trykt (1888) uden væsentlige indgreb, og de kan vel derfor ses som varsler om de modne værker, som netop også udmærker sig ved en sikker hånd og en beherskelse af sats, harmonik og form. Stykkerne rummer også mange eksempler på den indsmigrende følelsesfulde tone, som præger mange af Henriques’ temaer.
Fra slutningen af 1880’erne og begyndelsen af 90’erne stammer flere større værker: den vidt udspundne violinsonate, som sammen med Thème avec variations for klaver viser komponisten fra en stærkt seriøs side, samt den vægtige strygekvartet og den pikante Suite for obo og strygere.
Et kendetegn ved disse værker må siges at være det sikre greb om musikkens udtrykskvaliteter og for det sidstnævntes vedkommende en høj grad af charme og spilleglæde. Men få år efter skulle Fini Henriques dog vise, at han inden for orkestermusikken kunne opnå større virkninger og sætte sit personlige præg på stoffet: i 1896 skrev han scenemusik til Holger Drachmanns melodrama Vølund Smed, og den firsatsede suite herfra må betegnes som et af højdepunkterne i Henriques’ produktion.
Det er ikke til at overhøre, at Wagner har været en rig inspirationskilde for den unge komponist, men anslaget fx i det virkningsfulde forspil og den dybtfølte ”Vølunds klage” placerer Fini Henriques i første række af generationens danske komponister.
Nogle år efter skulle han præstere, hvad måske er hans hovedværk, Billedbogen, en samling på 20 korte klaverstykker med titler fra barnets verden.
Også her kan der peges på et forbillede, Robert Schumanns Album für die Jugend op. 68 (1848) men Henriques har formået at give de enkelte satser en så overbevisende karakteristik og tilmed et så smittende humør, at de 20 satser fremstår som meget personlige, og de bør hævde ham en fremtrædende plads i den musikalske børnelitteratur. Samlingen rummer selvfølgelig en række satser, som viser børnenes leg, men også nogle, hvor barnets psykologi bliver tolket musikalsk, som fx i ”Det er virkelig sandt”, ”Hjemvé” og ”Det grædende Barn”.
I 1909 skrev Fini Henriques musik til Hans Becks ballet Den lille Havfrue. Fra 1909 til 1912 gik den over Det Kongelige Teaters scene ikke færre end 50 gange. Generelt er værket præget af Tjajkovskij, men typisk for Fini Henriques giver han flere af dansene en personlig drejning og en friskhed, som tidligt sikrede dem en plads i det populære koncertrepertoire. Dette gælder først og fremmest ”Livsglædens Dans”.
I årene fra omkring århundredskiftet og frem til sin død skrev Fini Henriques desuden nogle få orkesterværker, lidt kammermusik: en Børnetrio for klavertrio (1904), en utrykt strygekvartet (1910), Kammerduetter for to violiner og klaver (1912), en utrykt Kammerkvartet for fløjte, violin, cello og klaver (1937), og desuden en række korte stykker for violin og klaver, hvoraf flere, fx Myggedans (1899) var populære numre ved hans talrige koncerter.
Endelig skrev Henriques en lang række klaverstykker, hvoraf mange er velskrevne miniaturer, som fulgte i kølvandet på Billedbogen. Herudover leverede han scenemusik til bl.a. Drachmanns Prinsessen og det halve Kongerige (1905), og i 1927 fik han operaen Stærstikkeren op på Det Kongelige Teater. Den gik kun syv gange, og heller ikke en omarbejdelse til opera af musikken til Vølund Smed var nogen succes. Den blev opført seks gange i 1943, og da havde Henriques været død i flere år.
Fini Henriques’ scenemusik – bl.a. Vølund Smed i sin helhed – henlever i dag et stille liv i Det Kongelige Biblioteks magasiner, og den er ligeså lidt som Stærstikkeren og de mange sange og romancer kendte eller overhovedet indspillet på cd. Det er derfor uvist, om de ville rykke ved det kendte billede af Fini Henriques som en af den sene romantiks mest velformulerede og charmerende danske komponister, hvis ry hviler på nogle relativt få, men ypperlige værker.
